ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
КРЕДИТНОГО РИСКА

Модели оценки кредитного риска призваны дать ответ на вопрос, какова вероятность того, что заемщик окажется неплатежеспособным, и какой должна быть стоимость предлагаемого ему кредитного продукта с учетом прошлого опыта и прогнозов относительно будущего. Все модели оценки кредитного риска можно классифицировать:

Главная страница

Стратегический менеджмент

.......................................................................................

Риск - менеджмент

Антикризисный менеджмент

- по лежащим в их основе математическим методам;
- по сфере применения;
- по предмету исследования.

По математическому аппарату модели оценки кредитного риска подразделяются на:

Эконометрические модели на основе линейного и многомерного дискриминантного анализа, регрессивного анализа, анализа выживаемости и других.
Нейронные сети - компьютерные алгоритмы, имитирующие работу человеческого мозга посредством взаимодействия взаимосвязанных нейронов.
Оптимизационные модели, основанные на методах математического программирования, позволяют минимизировать ошибки кредитора и максимизировать прибыль с учетом различных ограничений.
Экспертные системы, использующиеся для имитации процесса оценки риска при принятии кредитного решения.
Гибридные системы, которые используют вычисления, статистическое оценивание и имитационное моделирование и могут быть основаны на причинно-следственных отношениях.


	Браузер Mozilla Firefox — это браузер, обладающий функциями безопасности и конфиденциальности

Статьи

.......................................................................................

Последовательность построения модели заключается в выявлении взаимосвязей между переменными, в выборе методов для оценки входных параметров и в оценке точности модели. Модели оценки кредитного риска могут применяться в различных сферах деятельности, в том числе:
- при принятии решений о предоставлении кредита;
- при определении внутреннего и внешнего кредитного рейтинга;

- для расчета стоимости кредитных продуктов;
- как система "раннего предупреждения", своевременно указывающая на потенциальную вероятность потерь и способствующая принятию мер по сокращению кредитного риска;
- для выработки стратегии взаимоотношений с клиентами.

По предмету исследования выделяют два основных альтернативных подхода к оценке и управлению кредитными рисками:
1) внутренний подход, в котором банк на основе собственных методик оценивает как ожидаемое значение, так и волатильность будущих потерь вследствие кредитного риска;

2) рыночный подход, который нацелен на определение стоимости кредитного риска, устанавливаемое финансовым рынком. Эта оценка выражается в виде разницы в доходности (кредитного спреда) по инструментам, связанным с кредитным риском по сравнению с доходностью по безрисковым (государственным) облигациям или займам.